Грузоперевозки

Как вычислить устойчивый определенный риск

Как Вычислить Устойчивый Определенный Риск. Определенный для фирмы риск - несистематический риск, связанный с фирмой, и полностью diversifiable согласно теории финансов. Инвестор может уменьшить свое подвергание определенному для фирмы риску, увеличивая число инвестиций, проводимых в его портфеле запасов. Портфель запаса приблизительно 50 запасов...

Как вычислить устойчивый определенный риск 1

Оцените различие двух запасов, которые Вы намереваетесь купить, вычитая ежедневные возвращения из скупых возвращений. Возьмите квадрат различия, затем разделитесь на число наблюдений.

2

Вычислите полный риск этих двух ценных бумаг в изоляции, умножая различие каждого запаса с его весом и добавляя результаты.

3

Умножьте веса и стандартные отклонения этих двух ценных бумаг с помощью дважды корреляции между этими двумя запасами.

4

Возьмите квадрат веса и стандартное отклонение запаса A и умножьтесь. Повторите то же самое для запаса B и добавьте две полученные ценности.

5

Добавьте ценности, полученные в Шаге 3 и Шаге 4, чтобы получить различие портфеля или риск.

6

Вычтите полный риск, оцененный в Шаге 2 от портфельного риска, полученного в Шаге 5. Различие - определенный для фирмы риск.

7

Включите большое количество запасов в Ваш анализ, чтобы разносторонне развить портфель полностью и получить наилучшую оценку определенного для фирмы риска для полного портфеля.