Грузоперевозки

Как вычислить ценность возвращений портфеля

Как Вычислить Ценность Возвращений Портфеля. Возвращение портфеля - чистое изменение в ценности портфеля за период. В самом простом случае, где портфель не испытывает ни наличных притоков, ни оттоков, используйте метод возвращения периода владения. Это - просто различие в ценностях портфеля за период, выраженный как процент старта...

Возвращение Периода владения: Никакие Денежные вклады или Выводы войск

1

Получите начинающуюся рыночную стоимость портфеля. Если Вы вычисляете норму прибыли в течение периода, начинающаяся рыночная стоимость - заканчивающаяся рыночная стоимость предшествующего периода. Эта информация должна быть в Ваших заявлениях портфеля.

2

Найдите заканчивающуюся рыночную стоимость портфеля, который является заключительной ценностью Вашего портфеля в конце периода измерения. Отметьте, что окончание и начало ценности должны быть в течение того же самого периода.

3

Вычтите начинающуюся рыночную стоимость из заканчивающейся рыночной стоимости, чтобы вычислить возвращение портфеля в долларах. Этот метод предполагает, что Вы не вносили или забирали наличные деньги. Например, если рыночная стоимость окончания четверти составляет 10 000$, и начинающаяся рыночная стоимость составляет 8 000$, возвращение портфеля составляет 10 000$ минус 8 000$, или 2 000$.

4

Вычислите процент возвращения портфеля. Разделите возвращение портфеля на доллары начинающейся рыночной стоимостью и выразите результат как процент. В примере возвращение портфеля для четверти 100 умножено на 2 000$, разделенных на 8 000$, или 25 процентов.

Связанное с цепью Возвращение: Портфели С Депозитами или Выводами войск

5

Получите начало и окончание рыночных стоимостей портфеля в течение каждого месяца в период измерения. Перечислите данные в столе или в крупноформатной таблице программного обеспечения.

6

Сделайте запись денежных вкладов или выводов войск в отдельной колонке. Укажите на выводы войск, которые являются наличными оттоками с отрицательным знаком или в круглых скобках.

7

Вычислите ежемесячное возвращение. Это - просто различие между окончанием и начало рыночными стоимостями, разделенными на начинающуюся рыночную стоимость, выраженную как процент. Отметьте, что начинающаяся ценность месяца - заканчивающаяся ценность предыдущего месяца плюс денежные вклады или минус снятие наличных в течение предыдущего месяца.

8

Вычислите связанное с цепью возвращение в течение месяца. Найдите продукт (1 плюс каждый поток, или предшествующий период ежемесячно возвращаются), вычтите 1 из результата и выразите его как процент. Например, если ежемесячные возвращения, после наладки для депозитов и выводов войск, составляют 5 процентов, отрицательные 2 процента и 4 процента в течение первых трех месяцев года, то связанное с цепью возвращение в конце трехмесячного периода составляет 7.02 процентов: 100 умноженный [((1 плюс 0.05) умноженный (1 минус 0.02) умноженный (1 + 0.04)) минус 1].