Грузоперевозки

Как вычислить крайние удельные веса в финансах

Как Вычислить Крайние Удельные веса в Финансах. Выяснение, как финансовые рынки будут вести себя в будущем, далеко от точной науки. Согласно ученым и инвесторам, которые поддерживают эффективную гипотезу рынка, такую как Бертон Молкил и Джон К. Богл, невозможно последовательно выиграть у рынка, анализируя исторические данные....

Как вычислить крайние удельные веса в финансах 1

Соберите исторические типовые данные по финансовым переменным, которые Вы анализируете. Есть несколько методов осуществления выборки, Вы можете хотеть собирать статистически существенные данные, такие как стохастическая замена, образец Гиббса и алгоритм передискретизации важности осуществления выборки.

2

Определите объединенную функцию плотности вероятности переменных, которые Вы анализируете. Статистические вычисления, которые Вы делаете после того, как это будет зависеть от формы этой функции. Чтобы иллюстрировать, рассмотрите функцию вероятности двух непрерывных случайных появлений переменных, которые являются p (x, y) = 1/2x.

3

Вычислите крайнюю плотность вероятности любой переменной, происходящей как интеграл объединенной функции плотности. В этом примере крайней плотности x, поскольку интеграл объединенной функции плотности был бы y/2x; и крайняя плотность y была бы 1/2 ln (x), где ln (x) является естественным логарифмом x.

4

Проверьте надежность своих результатов, противопоставляя Ваши результаты с историческими финансовыми данными. Например, Вы могли использовать исторические данные по переменным, которые Вы анализируете с 1990-ых и видите, описывает ли Ваша формула крайнюю плотность вероятности, сообщил для Ваших переменных.